Z4x - طويلة الأجل المتاجرة النظام

أنا أكتب دليل قصير وأنا أيضا سوف أشرح مع مساعدة من الرسوم البيانية في ندوات عبر الإنترنت يوم السبت. يمكنك حضور أكبر عدد ممكن من الويبينار كما قد ترغب. سوف تتلقى أيضا غير محدود الحياة دعم الوقت من خلال رسائل البريد الإلكتروني ودردشات سكايب. من وقت لآخر سوف يتم تحديث وتحسين النظام ولذلك من المهم جدا البقاء على اتصال معي. كما وعندما يكون هناك تحديث وسوف أبلغكم. ميزة أخرى لاستخدام استراتيجية التداول على المدى الطويل هو أن تبقي المشاعر بعيدا كما كنت لا يراقب باستمرار الشاشة. كنت تأتي فقط في مرة واحدة كل 4 ساعات ومشاهدة ما يفعله السوق. إذا لزم الأمر، يمكنك اتخاذ إجراء مثل نقل ستوب تو بيكيفن أو أخذ الربح أو عكس التداول الخاص بك. لماذا كنت تجذب إلى التداول في المقام الأول كان الجلوس إلى أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لساعات وساعات مشاهدة الشاشة قوة إطارات زمنية أعلى في الفوركس تكمن في قدرتها على توفير مجموعة وننسى نمط التداول. هذا يسمح لك الحصول على مزيد من الوقت وأيضا سوف تجعل دائما تقريبا التداول الخاص بك أكثر دقة لأنك لن تتدخل حول مع الصفقات الخاصة بك. ومن المعروف جيدا أن التجار الذين يدخلون مناصب متعددة في اليوم الواحد أو التجار اليوم أقل ربحية في المتوسط ​​من التجار على المدى الطويل. والسبب هو أن المزيد من الوقت الذي تقضيه في النظر في الرسوم البيانية الخاصة بك في حين أن لديك موقف مفتوح، فرصة أكبر لديك لجعل خطأ التداول العاطفي. مثل نقل وقف الخسارة الخاص بك بعيدا أو هدف الربح الخاص بك، أو ربما إغلاق يدويا التجارة التي تبدو وكأنها الذهاب ضدك فقط ثم مشاهدته تقلع في صالحك دون كنت على متن الطائرة. إطارات الوقت العالي زيادة كبيرة في تجارة النجاح. انخفاض الوقت إطارات لديها الكثير من الضوضاء وبالتالي الكثير من الإشارات الكاذبة. لتجنب الضوضاء والتجارة مع راحة البال تحتاج إلى إلقاء نظرة على تجارة 4Hr. وهذا سيوفر لك الوقت أيضا. وسأخصص أيضا ساعتين من الوقت على سكايب أو غرفة الاجتماعات بحيث يمكنك أن تأتي كعضو في نظام Z4X وطرح أي سؤال قد تكون لديكم. لماذا التداول سوف الرسوم البيانية اليومية تحسين نتائج التداول الخاص بك لأنك لن تكون أكثر من التداول لن تضيعوا وقتكم الإفراط في تحليل الأسواق سوف الإجهاد العاطفي الخاص بك يقلل. من السهل متابعة والصيد اتجاهات كبيرة. سيكون لديك الوقت لاتخاذ القرارات الصحيحة. السوق لا تتحرك بشكل غير منتظم سيكون هناك عدد أقل من الإشارات لكنها سوف تكون دقيقة بمجرد التقاط الاتجاه، وسوف تستمر على لبضعة أيام مما يجعلك الكثير من المال. شراء مع الثقة. سعر معتدل في 197.00 مع مدى الحياة الحرة Support. Prelude: إذا كان من الممكن إنشاء نظام تداول مربحة باستخدام المؤشرات التقليدية، مثل ماسد، سما، ديما، رسي الخ ثم كل سيارة أجرة تكون غنية. كوفنتيونال الرياضيات لا تعمل إما. من أجل إنشاء نظام التداول النهائي عليك أن تذهب أبعد من الواضح. يجب أن تكون قادرا على إنشاء مؤشرات مخصصة فريدة من نوعها. سمارت ترادرس فكر و تريد لونغ تيرم (جميع نتائج الربح والاختبار افتراضية) ما هو نظام التداول نظام التداول ليس الكأس المقدسة. معظم التجار يتوقعون الكثير من نظام التداول. إذا كان النظام يجعل بعض الصفقات خاسرة أنها عادة ما تتخلى فقط عندما يكون السوق على وشك أن تتحول. نظام التداول الجيد هو أداة لتحويل الاحتمالات في صالحك، من خلال توظيف منهجية التداول ثبت للمساعدة في الحفاظ على المشاعر الخاصة بك من التدخل في التداول الخاص بك. ولكي يكون ناجحا، يجب على المتداول التغلب على الأمل والخوف والجشع وتعلم الصبر. السوق هو دائما على حق. التاجر يحتاج إلى أن يكون على بينة من اتجاه السوق. يجب أن يكون قادرا على تحليل وتفسير المعلومات في المخططات بشكل صحيح وموضوعي دون أي مشاعر. المخاطر هي جزء من التداول، ولا يمكن تجنبها أو القضاء عليها. تاجر ناجح يعرف هذا ويقبل المخاطر كجزء من أعمال التداول. ومع ذلك، لديه أيضا المعرفة والثقة بأن المخاطر يمكن السيطرة عليها. ولتبادل نظام مربح، يجب أن يكون لدى المرء الانضباط لتنفيذ الإشارات المتولدة. الانضباط يأتي من الثقة، والثقة تأتي من المعرفة. لذلك، من المهم أن نفهم كيف يعمل النظام الخاص بك. الثقة والانضباط تأتي أيضا من الخبرة. يجب أن يكون لدى المتداول الصبر لمراقبة نظام التداول في الوقت الحقيقي لمعرفة كيف وأين يتم إنشاء إشارات. كل تاجر يعرف أن في التداول الوقت هو كل شيء. إذا كان يمكنك وقت الصفقات الخاصة بك تماما، سوف لا داعي للقلق حول السحب. ولكن، كما يعلم الجميع، ليس بهذه البساطة. مهما كانت جيدة في التحليل الفني، معظم الوقت في السوق مربكة: هل هو الذهاب: أعلى، أسفل، أو جانبية. معظم التجار، وخاصة التجار اليوم، ننظر في السوق عن كثب. إذا نظرتم إلى السوق على أساس يوما بعد يوم، وسوف تفقد البصر من الصورة الكبيرة. وبعبارة أخرى، سوف تحصل على الخلط حول الاتجاه على المدى الطويل. ونحن نعلم جميعا القول، الاتجاه هو صديقك. وهناك أيضا قول آخر، إن صديق في حاجة صديق. كتاجر، صديقك الوحيد هو تريند. طالما كنت التجارة مع الاتجاه الرئيسي، يجب أن لا تكون قلقة جدا بشأن التوقيت. سوف تريند تأتي دائما لانقاذ الخاص بك. طالما كنت البقاء معها، وطالما كنت التجارة في اتجاه الاتجاه الرئيسي. التداول مثل الأعمال التجارية. لتحقيق النجاح تحتاج إلى: كن موضوعيا. أن تكون رسملة بشكل جيد. السيطرة على العواطف. لديك خطة طويلة الأجل. التغلب على الأمل والخوف والجشع. تحويل الاحتمالات في صالحك. كنت في حاجة الى نظام التداول. المكونات الرئيسية لنظام التداول المربح هي: اختيار سوق تتجه. الحصول على بيانات السعر الصحيح للحد من الضوضاء. باستخدام مؤشر موثوق على المدى الطويل للعثور على الاتجاه الرئيسي. تطبيق مرشحات بسيطة للبقاء مع هذا الاتجاه. استخدام المزيد من خوارزميات التصفية لتحسين الأداء. دمج الخوارزميات الجينية لبيع بالقرب من أعلى وشراء بالقرب من القاع. استخدام وظائف للسيطرة على المخاطر وتقليل عدد الصفقات الخاسرة. 1. اختيار سوق تتجه. ويحتاج نظام التداول الطويل الأجل إلى سوق يميل إلى الاتجاه لفترات طويلة من الزمن. ويجب أن يكون هذا الاتجاه واضحا في المخططات اليومية والأسبوعية. ومن الأمثلة على ذلك أسواق T-بوندز و T-نوتس، بالإضافة إلى العملات. وهذه الأسواق مدفوعة بمعدلات الفائدة، التي تدفعها بدورها حالة الاقتصاد. هذه القوى لا تتحول على عشرة سنتات. فهي تبني الزخم وتحرك في نفس الاتجاه لعدة أشهر أو سنوات في وقت واحد. 2. الحصول على بيانات السعر الصحيح للحد من الضوضاء. البيانات التي تغذيها في النظام مهمة جدا. بيانات الأسعار اليومية لديها الكثير من الضوضاء، والتي بدورها يمكن أن تنتج انعكاسات كاذبة التي يمكن أن تولد إشارات التداول كاذبة، والتي من الصعب جدا لتصفية. من ناحية أخرى، البيانات الأسبوعية أكثر سلاسة ويجعل الاتجاه الرئيسي أكثر وضوحا. وستكون البيانات الأسبوعية أقل ضوضاء في ذلك، وأسهل بكثير لتحليل. 3. باستخدام مؤشر موثوق على المدى الطويل للعثور على الاتجاه الرئيسي. المؤشرات هي طريقة رياضية لقياس حالة وقوة السوق. لقد تم تطوير وخلق مؤشرات لنظم بلدي على مدى السنوات ال 30 الماضية. خلال هذا الوقت، لقد اكتشفت أن أعمال بسيطة أفضل. ستوشاستيكش تعمل على غرار المتوسطات المتحركة، مع ميزة واحدة كبيرة. سوف مؤشر ستوكاستيك تظهر اتجاه السوق، وتشير أيضا عندما أصبح السوق أكثر من شراء أو بيعها. عناصر ستوشاستيك يمكن تطبيقها لتوليد أفضل شراء وبيع إشارات، فمن الممكن أن باستخدام مؤشر ستوكاستيك جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الداعمة لبيع في أعلى وشراء في القاع على أساس ثابت. وقد بنيت أتس-3200 في 4 مراحل: تطبيق كك ستوكاستيك 11 أسبوعا إلى البيانات الأسبوعية. إضافة فلتر F بسيط لتصفية انعكاسات طفيفة. إضافة خوارزميات تصفية V إلى البقاء مع هذا الاتجاه. تطبيق الخوارزميات الجينية X و L إلى أتس-3200. يمكنك أن ترى هذه على تقرير التفاصيل، أسبوعا بعد أسبوع. إضافة مرشح التكيف بسيط. وبغض النظر عن مدى جودة المؤشر، فستكون له إشارات خاطئة تنشأ عن انعكاسات الاتجاه الطفيفة. يجب أن يكون النظام الجيد قادرا على تصفية هذه الانتكاسات الطفيفة، وإلا سيتم تبديد معظم الأرباح. الأسواق ديناميكية. ويمكن أن تصبح أكثر تقلبا أو تتحرك بشكل أسرع. وينبغي أن يكون المرشح الجيد قادرا على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. المرحلة 2: إضافة فلتر F بسيط لتصفية انعكاسات طفيفة. استخدام المزيد من خوارزميات التصفية لتحسين الأداء. يمكن تحسين أداء نظام التداول بشكل كبير من خلال تطبيق خوارزميات الترشيح على المؤشر على المدى الطويل، وفي هذه الحالة ستوشاستيك على المدى الطويل. على سبيل المثال، قد يمر مؤشر ستوكاستيك من - إلى، أي من السلبية (-) إلى الإيجابية () في حين أن النظام في تجارة قصيرة. في هذه الحالة، فإنه سيشير إلى أن هذا الاتجاه قد تغير. ومع ذلك، قد لا يزال السوق تتحرك أقل. الإغلاق سيكون أقل أو أدنى سيكون أقل. لذلك، على الرغم من أن هناك تغيير علامة في مؤشر ستوكاستيك من السلبية (-) إلى إيجابية ()، منذ تحرك السوق فعلا أقل خوارزمية تصفية تصفية هذه الإشارة كاذبة خارج والحفاظ على النظام قصيرة في اتجاه هذا الاتجاه. عدد من هذه بسيطة لكنها قوية خوارزميات الترشيح دمجها في أتس-3200 لتحسين أدائها. في الواقع، كل من أتس-3200 و أتس-6400 لكل منها تسعة خوارزميات الترشيح تسمى V - مرشحات. المرحلة 3. إضافة خوارزميات تصفية V إلى البقاء مع هذا الاتجاه. دمج الخوارزميات الجينية لبيع بالقرب من أعلى وشراء بالقرب من القاع. نظام التداول على المدى الطويل عادة ما يحصل على إشارة للاتجاه من إما المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك. هذه المؤشرات دائما تأخر السوق، وما لم تبقي السوق على الاتجاه لفترات طويلة جدا من الزمن، وهناك فرق كبير في الأسعار بين أعلى وأسفل السوق، فإنه من الصعب جدا على نظام لتحقيق أرباح جيدة في التجارة . ويرجع ذلك إلى أن المتوسط ​​البطيء للحركة أو مؤشر ستوكاستيك على المدى الطويل يفتقد عادة إلى 3000 من أعلى وأسفل، أي 6000 في إجمالي الأرباح المفقودة. ولكي يكون النظام مربحا حقا، يجب أن يكون قادرا على الإشارة عندما يكون السوق هو مجرد الذهاب يستدير. لذلك، يجب أن يكون النظام قادرا على الذهاب شورت عند أو بالقرب من أعلى السوق، وأيضا أن تكون قادرة على الذهاب طويلة في أو بالقرب من أسفل السوق. هذا ممكن من خلال تصميم وخلق الخوارزميات الجينية التي تتبع العديد من المؤشرات في نفس الوقت داخل النظام للإشارة إلى أكثر من اشترى أو على بيع السوق. ثم تأخذ إشارة للذهاب قصيرة أو طويلة من العديد من هذه المؤشرات في نفس الوقت لتحسين احتمالات الفوز. وبما أن أسواق السلع الأساسية لا يمكن أن ترتفع أو تنخفض إلى الأبد، فإنها تصبح حتما أكثر من شراء أو بيعها. وهناك خوارزمية جيدة تتبع المؤشر الرئيسي، ولكن سوف تولد فقط إشارة شراء أو بيع بعد إشارة تم التحقق من قبل العديد من المؤشرات الأخرى المضمنة لإنتاج نتائج أكثر موثوقية ودقيقة. كل من أنظمة أتس لديها 15 من هذه الخوارزميات الجينية. وتسمى هذه الخوارزميات X والخوارزميات L. هناك ستة خوارزميات X، وهذه تولد إشارات بيع، وهناك تسعة خوارزميات L، وهذه تولد إشارات بوي. المرحلة 4: تطبيق الخوارزميات الجينية X و L إلى أتس-3200. ملاحظة: لاحظ أيضا عدد من الصفقات الثانوية والأرباح الناتجة عن الخوارزميات. لا يمكن توليد الحرف الثانوية إلا بواسطة الخوارزميات. قوة أتس-3200 تأتي من الخوارزميات الجينية المضمنة فيه. هناك 2 مجموعة من الخوارزميات. الخوارزميات X مسح المؤشرات لأكثر من اشترى ظروف السوق للذهاب شورت. خوارزميات L مسح المؤشرات لأكثر من ظروف السوق تباع للذهاب لونغ. تقوم كل خوارزمية بفحص عدة مؤشرات للحصول على إشارات شراء أو بيع أكثر دقة. هذه الخوارزميات كانت تسير شورت في توب و لونغ في بوتوم كل عام منذ تم تطوير النظام لأول مرة في عام 1993. وإثبات ذلك هو أنه باستمرار في المستقبل العقود الآجلة أعلى عشر جداول عاما بعد عام. لاحظ كيف مع كل مرحلة يتم تحسين نسب. ولكي يكون النظام مربحا، يجب عليه أن يقوم إما بإنتاج ضعف عدد الصفقات الفائزة إلى عدد الصفقات الخاسرة، أو أن متوسط ​​الربح يساوي ضعف متوسط ​​الخسارة لعامل ربح إجمالي قدره 2. في المرحلة النهائية بعد يتم تطبيق الخوارزميات الجينية على النظام العامل الربح من أتس-3200 هو تقريبا 6.00. يعمل أتس-6400 بنفس الطريقة التي يعمل بها أتس-3200. وظائف للسيطرة على المخاطر، والحد من عدد الصفقات الخاسرة. يجب أن يكون نظام جيد وظائف لإدارة التجارة بعد أن بدأت. كل من أنظمة أتس لها الوظائف المضمنة التالية: وظيفة إيقاف الخسارة. وتحسب هذه الوظيفة وتحدد المحطة عند بدء تداول جديد. بل هو وظيفة التكيف ويتم التحكم بها من قبل تقلبات السوق. وظيفة التوقف المتحرك. هذه الوظيفة تتحرك المحطة، مرة واحدة في تجارة يحقق ربحا كافيا، ويمنع العديد من الصفقات مربحة من تتحول إلى الصفقات الخاسرة، وبالتالي يقلل من عدد الصفقات الخاسرة ويحمي الأرباح. وظيفة الدالة المنسدلة. هذه الوظيفة تأخذ النظام من السوق عندما تبدأ التجارة لانقاص المال، وفي الوقت نفسه تحولت السوق ضد التجارة. هذه الوظيفة يقلل أيضا من عدد من الصفقات الصفقات فقدان. هذه الوظيفة تمنع النظام من الدخول في التجارة إذا كانت فرص تحقيق الربح ليست جيدة جدا. على سبيل المثال إذا كان النظام يحصل على إشارة من مؤشر ستوكاستيك للذهاب طويلة، ولكن في الوقت نفسه السوق هو بالفعل أكثر من اشترى، وهذه الوظيفة تمنع النظام من اتخاذ التجارة. فإنه سيتم أيضا الحفاظ على النظام من السوق حتى يكون هناك تغيير في الاتجاه. أنا ندوة على الانترنت التي يمكنك القيام به لفهم كيفية عمل هذه المبادئ. يرجى الذهاب إلى موقع الويب الخاص بي لتحميل محاكمة مجانية وتسجيل في الندوة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فقط أرسل لي رسالة بالبريد الالكتروني أو أستطيع الاتصال بك. من المهم أن تفهم كيفية استخدام النظام بشكل صحيح. حول المطور بدأت لأول مرة تداول السندات في مايو من عام 1985. أدركت في وقت مبكر جدا أنه إذا كنت على النجاح، واضطررت إلى تعلم ودراسة السوق. وكان أول مقدمة لي للتحليل الفني لبدء رسم المخططات السعرية اليومية والأسبوعية يدويا. كما بدأت في الحفاظ على مجلة لجميع الصفقات بلدي، وسجلت كل ما عندي من الملاحظات حول السوق. من خلال دراسة الرسوم البيانية يمكن أن نرى كيف تبقى أنماط معينة تكرار أنفسهم. كما لو كانت السندات المتداولة مع بعض الترتيب الرياضي. في كثير من الأحيان كنت قادرا على تقديم نقطة تحول إلى داخل عدد قليل من القراد. بعد سنوات من التداول وضعت مجموعة من القواعد المعقدة لتداول السندات. كما أنني حصلت على شعور غير عادي للسوق من التآمر يدويا مخططات بلدي لسنوات عديدة. ومع ذلك على الرغم من أنني كان كل هذا، النجاح في التداول لا يزال يضحك لي. كنت أفتقر إلى الموضوعية اللازمة للفوز باستمرار. أنا تداولت من 1985 إلى 1992 مع نجاح محدود. وكانت المشكلة الكثير من العاطفة أثناء التداول، ويخافون لسحب الزناد، ونسيان قواعد مهمة، أو جعل تفسير خاطئ للسوق. وأخيرا في عام 1992 بدأت كتابة نظام التداول أتس-3200. لقد حولت جميع قواعد التداول الخاصة بي إلى مؤشرات. من خلال تحويل كل شيء إلى أرقام، ويمكنني بعد ذلك كتابة برامج الكمبيوتر للعثور على أنماط في المؤشرات التي تشير باستمرار إما أكثر من اشترى حالة السوق أو أكثر من حالة السوق المباعة. ثم أصبحت هذه القواعد خوارزميات جينية تكيفية للنظام. كان العام الأول من التداول ناجحا جدا. بعد نجاحي الأول مع النظام، واصلت تحسينه، وخلال هذا الوقت أيضا كان لاكتساب الانضباط لمتابعة النظام الخاص بي. كل نظام يفعل هو تحويل الاحتمالات في صالحك. ليس هناك كأس مقدس. فقط عن طريق اتباع وتداول النظام يمكن أن نأمل أن تنجح. تشارلز ج. تانتي: ولدت في مالطا ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة مالطا. كان موضوعي المفضل الرياضيات البحتة، لأنني أحب حل المشاكل الصعبة جدا. عندما كنت أعيش في مالطا، كان أحد التسلية المفضلة لدي هو الذهاب إلى الكازينو ولعب لعبة ورق. أنا أحسب (أي أجهزة الكمبيوتر ثم) أنه كما تم التعامل مع البطاقات من سطح السفينة تغيرت احتمالات، وإذا كنت يمكن أن تتبع كان لديك فرصة أفضل للفوز. عندما اكتشفت أجهزة الكمبيوتر في عام 1983 كان أول شيء فعلته هو كتابة برنامج لعبة ورق مهنية لتعليم اللاعبين عدد البطاقات والاستراتيجية الأساسية. أثبتت نفسي أنه إذا لعبت لعبة ورق بشكل صحيح، كان من المستحيل أن يخسر. في عام 1980 اكتشفت تجارة السلع، من خلال واحدة من زبائني الذي كان وسيطا. لقد بدأت بتداول بعض الذهب وبعد فقدان 5000 في أسبوع واحد، عدت إلى عملي العادي. في عام 1985 كان لي المزيد من الوقت وهذه المرة عدت إلى التداول، ولكن هذه المرة أخذت وقتا لدراسة الأسواق. كنت في حاجة الى شيء كان متقلب، لذلك اقترح وسيط أنا التجارة T - السندات. قررت بعد ذلك وهناك لتتخصص في سوق واحد فقط، ومنذ عام 1985 لقد تداولت فقط T - السندات. في البداية كنت تاجر اليوم، في محاولة لجعل 500 إلى 1000 في الأسبوع. وسرعان ما اكتشفت أنه ليس بالأمر السهل. وبغض النظر عن مقدار دراستي التي سأفعلها، فإن السوق تمكنت دائما من إزعاجي، وسأخسر كل المال الذي أدليت به، بعد بضعة أيام. درست الكتب الفنية وقراءة المجلات التجارية، وظلت شيئا واحدا ناشئا: المهنيين كانوا جميعا ننصح التجار للتفكير على المدى الطويل إذا أرادوا أن يكونوا تجار ناجحين. ثم يوم واحد تحولت من الرسوم البيانية اليومية إلى الرسوم البيانية الأسبوعية ولم ينظر إلى الوراء. وبمجرد أن فعلت كل شيء عملت على نحو أفضل، ومؤشرات بلدي، كان الاتجاه أكثر وضوحا، كانت البيانات أقل ضوضاء، ومتوسط ​​الربح للتجارة في بلدي النظام البدائي ثم قفز من 250 في التجارة إلى أكثر من 1200 في التجارة. تداول أقل بكثير، الادخار على العمولات وأرباح أكبر، ماذا يمكن للتاجر طلب. في عام 1992 بدأت في كتابة أتس-3200. كان لي النسخة الأولى من النظام على استعداد ليتم تداولها في يونيو من عام 1993. وكان النظام طويلا، ولكن قررت أن تنتظر إشارة بيع المقبل لجعل بلدي التجارة الأولى. جاء ذلك في 3 سبتمبر. في 119-31، وهو أعلى مستوى من الوقت للسندات. لم يكن لدي الشجاعة أن أقصر على تلك الإشارة الأولى، ولكن عندما رأيت السندات تنخفض 2000 في الأسبوعين المقبلين، وكنت مندهشا. وارتفعت السوق مرة أخرى وذهب النظام مرة أخرى قصيرة في قمة جدا في 121-30 يوم 15 أكتوبر. ملاحظة: يتم تعديل المخطط من قبل لفة أكثر من المبلغ للحفاظ على البيانات ثابتة. في 28 أكتوبر قمت بتداول أول مع النظام وذهبت إلى 117.22. أنا جعلت 1124.64 على السندات الصغيرة، وخلال الأشهر الستة الأولى من التداول جعلت ما يقرب من 90. كنت أعرف بعد ذلك أن أخيرا حلمي قد تحقق. كنت قد أنشأت نظام التداول الحقيقي الذي كان في الواقع القدرة على الذهاب قصيرة في الأعلى وطويلة في القاع. حلمي أخيرا أدرك تماما عندما في أكتوبر من عام 2003، ذهب أتس-3200 إلى 2 في قائمة أعلى عشرة في فوتشرستروث مع 216.3 الأداء السنوي، وكان 1 T - سندات نظام التداول. ترعرع في مالطا، أحب البحر والقوارب. في عام 1972 حصلت على يخت صغير ستارسونغ وتمتع بالإبحار في جميع أنحاء الجزيرة. كان لدينا أيضا الكثير من الكلاب في المنزل، شيباردز الألمانية وهم الحيوانات الأليفة المفضلة لدي. تشارلز تانتي بكالوريوس (المهندس). ats3200z4x نظام التداول z4x نظام التداول مراجعة زوينرفوريكس الموقع غير متوفر الآن نظام التداول z4x يمكن شراؤها حاليا بسعر الصفقة 197 (330) ويمكن أن يتم الدفع عن طريق فيزا وماستر كارد وحتى الخصم المباشر. أفضل جزء من هذه الصفقة هو أن المشتري هو مضمونة مجانا دعم مدى الحياة غير محدود، لذلك يمكنك دائما يطفو على السطح مع الاستفسارات الخاصة بك في أي وقت، في جميع أنحاء ولكن يتيح الحصول على الاشياء أكثر أهمية. المطور 8211 الدكتور زين آغا Z4x نظام التداول يولد إشارات التداول على المدى الطويل (الدخول والخروج) وهذا له ميزة القضاء على المخاطر الكبيرة التي تواجه التجار: الإجهاد العاطفي، على التحليل، قرارات التداول غير عقلانية ومتسرعة، فضلا عن حركة السوق غير منتظمة . نظام التداول z4x يولد الصفقات المصممة لالتقاط أكبر التحركات في السوق. يتم إنشاء إدخالات التجارة ومخارج التجارة في الغالب في نهاية جلسة التداول في نيويورك. معظم التجارة تستمر حوالي 36hours، مع أقصر التجارة تدوم أقل من 6hours وأطول حوالي 7trading أيام. Z4X يفتح الصفقات في مجالات محددة واضحة من الدعم أو المقاومة. أوست من صفقاتها بعد إغلاق نيويورك، ونظام التداول z4x يأخذ بعين الاعتبار التجار سعر الإجماع وبالتالي تفسير صحيح معنويات السوق. وهذا يضمن فعالية أن يتم اتخاذ الصفقات مع الحد الأدنى من المخاطر المحتملة. وقد نشرت المطورين Z4X، في موقعه على الانترنت، مستويات الدخول والخروج التجارة التي تم إنشاؤها بواسطة نظام التداول z4x بين الفترة 8 أكتوبر. 2013 و 14 فبراير. 2014. تم إنشاء الإشارات في الأزواج التالية: يوروس، غبوسد، ورجبي و غبجبي. خلال هذه الفترة القصيرة، فإن الربح الذي كان سيحققه هذا النظام سيكون حوالي 160،000 (حوالي 16،000 نقطة، وهذا سيتحقق بأقصى قدر من السحب 95. متوسط ​​الخسارة هو -33pips، مع أقصى خسارة سجلت -66 بيبس ، وأقل من 9 نقاط، ومن الجدير بالذكر أن هذا قد تحقق التداول على استراتيجية طويلة الأجل، ويؤكد هدف المطورين وضع استراتيجية للحد من المخاطر ولكن يستفيد من أكبر تحركات السوق، ويبلغ متوسط ​​الربح 110 نقطة، مع حيث بلغ أعلى سعر له 489 نقطة وأدنى 4 نقاط، وباستخدام حساب قياسي (100،000) وتداول صفقة واحدة، كان الحساب قد سجل 160 مكسب مع فترة الاختبار هذه، وقد تم اختبار Z4X مع أزواج ذات فروق منخفضة جدا، على الرغم من أن هذا هناك مشكلة بسيطة في النظر في الإستراتيجية المطبقة على المدى الطويل، حيث كانت الزوجين الأفضل أداء هما يورجبي و غبجبي التي حققت متوسط ​​ربح قدره 180 نقطة، وعادة ما تتجه هذه الأزواج بشكل حاد، ويبدو أن Z4X يأخذ الإعلان الفضل من هذه الحركات بشكل جيد. فيما يلي الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي يظهر إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة نظام التداول z4x: نظام التداول z4x على الوعد بتحقيق الربح بأقل قدر ممكن من المخاطر. العيب الرئيسي، وربما الوحيد، من هذا النظام هو أنه لا لنا وقف الخسارة. غير أن هذا لا يهمه قدرته على خفض وضعية الخسارة القصيرة. يسعى Z4X أيضا لتحقيق أقصى قدر من الربحية السماح للمواقع مربحة لتشغيل قدر الإمكان. ومع ذلك، سوف تتعامل مع حقيقة أنه في بعض الأحيان قد ترى بعض الأرباح تنخفض، ولكن على الأقل ليس أكثر من 70 (العديد من التجار سوف تستفيد الكثير من هذا). حكمي هو نظام التداول z4x هو بالتأكيد يستحق المحاولة، وفي 330، فإنه يستحق كل penny. FUTURES الحقيقة المجلات مقابلة - أبريل-مايو 2002 و يونيو-يوليو 2002 بفضل المستقبل مجلة الحقيقة للسماح لنا لإعادة طبع هذا مقالة - سلعة. زيارة لهم في فوتوريستروث. الجزء الأول - بالنسبة لمقابلتنا هذا الشهر، نقدم الجزء الأول من مقابلة واسعة النطاق أجريناها مع آلان بريور، وهو مدير لوقت طويل. تقدم لونجتيرمترادينغ مجموعة من أنظمة التداول على المدى الطويل التي هي ميكانيكية تماما وغير الأمثل. النظم فريدة من نوعها حيث أنها تستخدم كل من بيانات شريط الأسبوعية (بالمقارنة مع الحانات اليومية أو خلال اليوم) لتوليد دخول التجارة وإشارات الخروج. في هذا النصف الأول من المقابلة لدينا، والحديث جيدا عن المزالق النفسية للتجارة، مطابقة شخصية المتداول لنظام التداول، وبعض الدروس الشخصية التي تعلمها آلان من سنوات خبرته في التداول. وأحد النقاط الصريحة التي كشف عنها السيد بريور هو اعتقاده بأنه على الرغم من تطوير النظم الميكانيكية للبيع للتجار، فإن اختيار النظام هو الجزء الأقل أهمية في وضع خطة ناجحة وشاملة لتداول السلع. في العدد القادم لدينا، ونحن نتحدث مع السيد بريور حول تداول الأنظمة وعملية التنمية والتصميم الخاصة التي تذهب إلى جعل نظام التداول قوية اسم. آلان بريور التعليم. بكالوريوس - كيمياء و بس - علم الأحياء (1975)، ماجستير هندسة الصحة الصناعية (1978)، جامعة كاليفورنيا الخلفية. الزراعةالمهندس البيئي ريزارتشر بي داي، مطور النظام بواسطة نايت، ويكيند رانشر وتاجر. الكتب المفضلة على التداول. دون الفكر الثاني، مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. بقلم ويليس وايلدر. حتى بعد 24 عاما من نشره، وأعتقد أن هذا الكتاب لا يزال المنشور الأكثر إبداعا والثاقبة على مفاهيم التداول التقنية الجديدة التي نشرت من أي وقت مضى. ما زلت استمتع أحيانا تصفح من خلال ذلك للحصول على الأفكار. كان (هو) رائعة تماما، اختراق قطعة من العمل والفرح لقراءة كما تم تقديمها بشكل جيد. وجميع المفاهيم المقدمة وقفت اختبار الزمن. نحن نعترف دون قصد لاستخدام عدد من مؤشراته في عملنا التنمية الخاصة دعونا نبدأ مع وسيلة سهلة. هل هناك أي شيء سوف تخبره بتلك السلع الجديدة أو السلع التي تريد أن يخبرك بها شخص ما عند بدءك. حسنا، في الواقع هذا سؤال سهل ولكنه يحتاج إلى إجابة طويلة. أود أن أقول التجار الجدد بالضبط ما قيل لي أكثر من 25 عاما مضت تجاهلني ذلك الحين. قيل لي أنه لا يوجد الكأس المقدسة لكسب المال في السلع. الطريق الصحيح الوحيد للنجاح والتاجر هو من خلال العمل الشاق، والانضباط العقلي، والمثابرة الثابتة. وحتى إذا كان لديك هذه في صالحك وأنت تدير البقاء في الأسواق أكثر من 6 أشهر إلى سنة، ما زلت في حاجة الى القليل من الحظ لتسقط طريقك إذا كنت ترغب في الاستيلاء على واحدة من ميغاموفيس خاتم النحاس. وأود أيضا أن أقول التجار الجدد لرمي كل قطعة من الإعلانات غير المرغوب فيها أنها تتلقى توت نظام التداول عجب إلا إذا كان يأتي مع سجل كامل جدا، غير الأمثل، على المدى الطويل. أكبر الأخطاء التي يقوم بها معظم التجار الجدد هي التفكير في أنهم يمكن أن يحصلوا في الأسواق على الفور وتكرار خرافة الخرق إلى ثراء القصص التي توصف في كثير من الأحيان من قبل صناعة الطاغية الإعلان. معظم التجار الجدد الذين يدخلون الأسواق تبدأ هذه الأيام من التداول في مؤشرات الأسهم. هذا ربما لأنهم تلقوا واحدة من تلك لا حصر لها لامعة، الإعلانات بالألوان الكاملة في البريد الذي أظهر لهم أنها يمكن أن تحولت 10،000 إلى 2،000،000 في الأشهر ال 6 الماضية إلا إذا كانت قد اتبعت 10-12 الصفقات التي أوصى بها بروموترديفيلوبر خلال ذلك فترة. الإعلانات تعطي بعض الأمثلة التي تبين القليل من الأسهم شراء الحق أسفل الدقيق من كل الحوض الصغير والسهم بيع قليلا الحق في كل ذروة وتوت عوائد الاستثمار المفترض من 200-300 في أسبوع أو أقل. قد يكون لديهم حتى شهادة من المستخدم الذي يدعي أنه جعل مليون باكز باستخدام هذه الأساليب الإعلانات تظهر الرجال يجلسون على عربات الغولف مع الاستدعاء الاقتباس اللاسلكية، أو امرأة على صالة الاستلقاء على الشاطئ الاستوائي مع جهاز كمبيوتر محمول و الصورة هي فقط أكثر من اللازم للشخص العادي لمقاومة. التاجر الجديد المحتمل ينطلق من أموالهم ويبدأ التفكير في كل ما سيفعلونه مع أرباحهم حتى قبل أن تظهر المعلومات حتى على عتبة بابهم. على المستثمرين الجدد أن يدركوا أن هذه الإعلانات مصممة فقط لفصل أحد المتداولين عن أمواله دون أي اعتبار لما إذا كان هذا التاجر سوف يجعل من أي وقت مضى سنتات باستخدام طريقة عجب. فقط هذا الصباح وصل المرسل الجديد الذي يضع معايير جديدة منخفضة. عناوين الصحف نشرة يصرخون في نوع جريئة، كيف يتم التقاط 3،000 إلى 12، 836 كل صباح قبل الإفطار. بدءا مع مجرد 500Kot حسنا مرة واحدة توقفت عن الضحك أخذت نظرة فاحصة، وكما هو متوقع، لم يكن هناك على الإطلاق أي مؤشر على كيف يمكن للمرء أن كسب بالضبط 12، 836 قبل وجبة الإفطار. ولكن إيم متأكد من أن لم توقف الكثير في الجمهور المستثمر من شراء خط هوك وغرق. إم مقتنع بأن التاجر غير مستعد حقا للتجارة حتى يتمكنوا من التعرف على هذا الإعلان عن ما هو عليه و ضحكه في ذلك الحق قبل القذف في بن إعادة التدوير. لذلك كنت ببساطة يقول معظم التجار الجدد يتداولون التوقعات غير معقول تماما معظم المستثمرين الجدد يريدون مخلصين للاعتقاد بأن هناك نظام الكأس المقدسة التي يمكن أن تغير حياتهم للأفضل. انهم يشترون نظام التداول اليوم توصف (إذا كان ما اشتروا حتى يمكن أن يسمى بحق كوتسيستمكوت) ويغرق في الأسواق مع الجنيات البرقوق السكر الرقص في رؤوسهم. في رأيي، فهي مثل الحملان التي أدت إلى الذبح. في معظم الحالات هم مجهولون سيئة مجهزة للتعامل مع الاضطرابات النفسية وحشية من التداول اليوم، ولم تعط أي فكرة لمفهوم إدارة الأموال. انهم يرون فقط الاتجاه الصعودي دون أي فكر للسيطرة على المخاطر. قبل أن يعرفوا أنها في مهب في 3-4 أشهر. أو إذا حصلوا على الحظ وحصلوا على سلسلة من الفائزين على الفور، فإنهم يكتبون رسالة إلى البائع يصفون أنهم ضاعفوا أموالهم (والتي تذهب بالطبع إلى الإعلان التالي)، مضاعفة على الفور على أحجام مواقفهم، وأنها هي نخب داخل 6 أشهر. على الرغم من السيناريوهات الطينية والبرية من النجاح والثروات الرائعة التي رسمها البعض في هذه الصناعة، فإن معظم التجار اليوم الجديد والتجار سوينغ الحصول على مهب للخروج من السوق في غضون 6 أشهر. عدد قليل جدا البقاء على قيد الحياة وعدد أقل لا تزال تجعل أي أموال السنة الأولى. ربما تاجر واحد في كل 1000 فعلا بارليس حصة صغيرة في ثروة صغيرة ولكن حتى أن يعطى في نهاية المطاف مرة أخرى إذا كان التاجر لم يعترف نجاحه يرجع إلى كمية لا تصدق من الحظ وعدم تنفيذ استراتيجية صارمة لمراقبة المخاطر. يجب على التجار الجدد أن يدركوا، في البداية على الأقل، أن لديهم بالفعل فرصة أفضل للفوز مليون دولار دفع تعويضات من آلة فتحة التقدمية في لاس فيغاس من تحويل 5000 إلى مليون دولار في الأسواق في فترة قصيرة من الزمن. كلاهما يعتمد اعتمادا كبيرا على الحظ ولكن المنزل تأخذ في لاس فيغاس هي نسبة أقل بكثير من عمولة مجتمعة والانزلاق تأخذ في الأسهم أو العقود الآجلة التداول حسنا ماذا عن الشهادات التي تظهر في كثير من الأحيان في هذه الإعلانات لا يمكن على الأقل بعض المستثمرين الجدد نتوقع أن إعادة إنتاج تلك النتائج التجارية في المستقبل حسنا في بعض الحالات السجلات المسار المبلغ عنها هي الخروج والخروج من الاحتيال ولا شيء إلا أن العناية الواجبة الأكثر شمولا سيمنع حتى المتداول دراية من شراء في ذلك. ولكن من الممكن أيضا من الناحية الإحصائية، حتى من المحتمل، أن يظهر مستثمر واحد أو اثنين جديدين نتائج مربحة على مدى فترة من الوقت حتى عند استخدام نظام لا يتوقع أن يكون مربحا على المدى الطويل. ومن المقرر أن نقية الحظ. وكمثال على ذلك، أخذت نظاما ضعيفا الأداء من رفنا المغبوت للأفكار المستبعدة وأوجدت إحصاءات المحفظة التالية ومنحنيات الأسهم. (استخدمنا برمجيات مكس من قبل إنزيد إدج سيستمز لهذا التحليل، وقد تطور هذا البرنامج من برنامج بورتانا القديم لتحليل محفظة القروض، وهو برنامج حلو وغير مكلف، وأوصي بشدة بتحليل المحفظة): إجمالي صافي الربح -108،884.00، ماكس دراون -367،624.00، إجمالي عدد الصفقات 2،097، نسبة الربح 35.50 الآن وغني عن القول، هذا ليس نظاما أن أي تاجر تريد التجارة على المدى الطويل. ومع ذلك، هناك احتمال محدد يمكن أن يقوم به عدد قليل من التجار الذين يستخدمون هذا النظام لتداول الكون من السلع أو الأوراق المالية في كسب المال على المدى القصير وربما على المدى الطويل. يمكننا تحديد كميا هذا الاحتمال من خلال إجراء محاكاة مونتي كارلو الحقيقية من الصفقات الفردية التي اتخذها النظام ومن ثم التآمر توزيع بامبل الناتج كما رسم بياني. كما ترون من هذا التوزيع في الرسم البياني أدناه، على الرغم من أن غالبية التجار قد فقدوا المال تداول هذا النظام على المدى الطويل (وبعض كارثية ذلك)، حوالي 1 من الوقت التاجر قد جعلت أكثر من 500،000 - هذه هي عدد قليل الحظ كنت ترى توصف في الإعلانات التجارية. ومع ذلك فمن الواضح أن من الصعب على المستثمر أن يخاطر تداول أمواله مثل هذا النظام مع احتمالات سيئة جدا لصالحه. الآن أدرك أن البعض سوف يجادل بأن محاكاة مونت كارلو الحقيقية لا تمثل حقا العالم الحقيقي، وأنا سوف تميل إلى الاتفاق. ولكن هذه النقطة هي ببساطة لإظهار أن نادرا ما نعتقد ما تقرأ إلا إذا كان مدعوما من قبل عدد كبير من البارد، من الصعب وموضوعية باكتستينغ البيانات. وكان معلمي الأصلي رايتثير ليس الكأس المقدسة. (المحررون ملاحظة المحاكاة مونت كارلو هي لعبة اللعب تقنية تستخدم للتنبؤ مجموعة من العائدات المتوقعة في المستقبل نظرا لنتائج عدد معين من الصفقات أو الأحداث التي وقعت في الماضي. إيجازا، والمحاكاة ينطوي على اختيار عشوائيا تجارة واحدة من جميع الصفقات، مشيرا إلى نتائجه، ثم يتم إعادة الصفقة الأولى مرة أخرى إلى هوبر، إذا جاز التعبير، ويتم اختيار تجارة أخرى عشوائيا وتضاف النتيجة إلى أن من التجارة الأولى المختارة، وتستمر هذه العملية مرارا وتكرارا حتى يتم تحديد عدد محدد مسبقا من الصفقات والنتائج النهائية مجدولة، ويتكرر الإجراء مرارا وتكرارا حتى يتم تنفيذ عدد مسبق من المحاكمات، لذلك أنت تقول أن النظام المناسب العناية الواجبة وتحليل نتائج باكتستينغ هو الشيء الأكثر أهمية يمكن للمستثمر الجديد القيام به في الواقع إم يقول أنها ليست سوى واحدة من الأشياء الهامة التي يجب القيام به الحق من أجل كومة الصعاب لصالحهم. على خطر من إمبليلي خطأ إلى العملاء المحتملين أن منتجات التداول لدينا (أو غيرها من المنتجات التجارية الجيدة جدا المتاحة) ليست مهمة، والمستثمرين الجدد حقا أن تتعامل مع اثنين من القضايا الأخرى التي لا يقل أهمية عن سجل حافل من استراتيجية تجارية معينة يستخدمونها . هو في الواقع من السهل جدا ويتطلب القليل من الجهد لاختيار نظام التداول التي تنتج عائد معقول مع مرور الوقت دون أي تحسين. هناك حتى أدوات جيدة جدا متاحة للاستخدام لتحديد وتنفيذ استراتيجية جيدة لإدارة الأموال التي يعتقد كثيرون (بما في ذلك نفسي) هو كل شيء مهم مثل اختيار النظام في ضمان بقاء التداول الخاص بك. على الرغم من أصعب جزء من أن تصبح تاجر جيد، على الرغم من تطوير الانضباط الداخلي والثبات المعوي لتكون قادرة على ركوب نظام الفوز من خلال فترات الخسارة. من السهل للتجارة نظام عندما جعل المال. كنت تأتي المنزل في نهاية اليوم وننظر في محفظتك بامبل ونرى أن كنت جعلت المال وأنت جزد حتى والغوص الحق في تحليل ليلا الخاص بك مع الحماس. في كلام مختلفة كله، على الرغم من ذلك، عندما كنت في السحب الموسعة (والتي كنت دائما سوف نرى لبعض فترة من الزمن عند التداول). فإنه يأخذ سلالة خاصة من شخص إلى الاقتراب من الأسواق بنفس القوة عندما كنت على ذيل نهاية السحب لمدة 6 أشهر وأنت حساب أسفل أكثر من 25 - 50 من ذروته. عند هذه النقطة، يتساءل معظم المستثمرين متى، أو إذا، سوف إراقة الدماء من أي وقت مضى إلى نهاية. عدد قليل جدا من الناس لديهم المعدة لمواصلة بعد ذلك. انهم يفقدون تدريجيا اهتمامهم والبدء في أن تصبح خائفة. سرعان ما يفكرون في المزيد والمزيد من الأسباب لماذا لا ينبغي أن تضع على هذه التجارة أو تلك التجارة وقبل أن يعرفوا حسابهم هو نائمة، وبطبيعة الحال، ثم الأسواق تلتقط وتذهب وأنها على هامش مع فقط خسارة كبيرة لإظهار كل جهدهم والإجهاد. على الرغم من أن التجار الناجحين يتعلمون من هذه التجربة. ويتعلمون أن لديهم توقعات معقولة من السوق التي يمكن استخلاصها فقط من فحص شامل لأداء النظام الماضي. على سبيل المثال، والنظر في الوضع حيث كان التاجر يجلس على 25 الانسحاب والمرضى قلق حول فقدان أكثر من ذلك. إذا كان هذا التاجر يعرف أن نظامها سحب 33 كل بضع سنوات باستخدام نظام إدارة الأموال معين، أن التاجر قد يكون في إطار أفضل بكثير من العقل إلى التمسك بها لفترة أطول قليلا مع العلم أن السحب الحالي لم يكن من أصل المألوف. ما يحتاج المتداول حقا للقيام به لتكون ناجحة مع مرور الوقت هو أن نفهم له أو لها شخصية فريدة من نوعها والتسامح على الإجهاد. وعندئذ فقط يمكنهم قياس ما إذا كانوا سوف تكون قادرة على التعامل نفسيا الضغوط التي أدخلتها أي أسلوب التداول أو النظام وما يقترن من الأسهم يتأرجح المتأصلة في هذا النظام. في حالتي، تعلمت أنني أستطيع التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل بكثير إذا لم يكن لدي للجلوس واتخاذ قرارات التداول كل يوم تحت الضغط من الزمن. كان فهم أن أفعل ما هو أفضل عندما أزيل قليلا من صخب وصخب التداول اليومي الذي قادني في بحثي عن أنظمة على المدى الطويل والبدء في استخدام البيانات شريط الأسبوعية. وبمجرد أن نجحت في تطوير هذه النهج، أصبحت أكثر استرخاء حول التداول. في الواقع، لأنني فقط أن أجلس مرة واحدة في الأسبوع لاتخاذ قرارات التداول عندما إم باستخدام البيانات الأسبوعية، فإنه يبدو في بعض الأحيان مثل ايم مشاهدة السوق في حركة بطيئة بالمقارنة مع طرقي في الماضي. وباختصار، يجب على المستثمر أن ينظر إلى نفسه بنفسه عن كثب وبصدق، ثم يحاول فقط اختيار نظام يتناسب مع شخصيته على أساس أسلوبه التجاري وأدائه التاريخي. كما ذكرت يوف أهمية إدارة الأموال. هل هذا هو الساق الثالث من البراز إكساكتسبوت أنها مرتبطة بشكل لا ينفصم مع الجوانب النفسية والنظام اختيار من التداول. أود أن أقول أن التداول الناجح هو 50 علم النفس، و 30 إدارة المال، و 20 فقط من النجاح يعزى إلى نظام معين كنت تستخدم للتجارة. إن الناس نفور حقيقي للمخاطر التي ينبغي أن تحدد استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بهم لأن استراتيجية أكثر عدوانية يتطلب المزيد من المخاطر. إذا لم يكن المستثمر على دراية بمدى احتمال حدوث عمليات السحب في المستقبل، فلن يكون مستعدا نفسيا لقبولها وسيؤدي إلى إبطال خطة التداول الخاصة بها في أسوأ وقت ممكن - وهو ما يحدث خلال فترة الأسهم. بشكل عام، إذا كان المتداول يطلق النار على متوسط ​​50 - 100 العائد مع نظام جيد على المدى الطويل (ويقول 40 من الصفقات مربحة مع فوز 2: 1: نسبة الخسارة)، أنصحهم بأنهم على الأرجح سيكون لديهم لخطر 3-4 من حقوق الملكية الخاصة بهم على أي تجارة معينة. هذا المتداول نفسه يحتاج إلى أن نفهم أنه في مرحلة ما سوف تكون على الأرجح ضرب مع تراجع 35-50، وأنها أفضل استعدادا نفسيا لعقد الدورة خلال هذا السحب - حتى لو كان ذلك يعني 10 خاسرة الصفقات على التوالي عدد قليل جدا من الناس يمكن أن تفعل ذلك إذا لم تكن مكيفة مسبقا أنفسهم من خلال فهم ومعرفة احتمال حدوث مثل هذا السحب نظرا لنظامها ونظام إدارة الأموال. كما يجب أن يكون المستثمرون على بينة من مخاطر التداول مع أي شيء أقل من 50،000. وذلك لأن لديك للحد من عدد السلع التي يمكنك التجارة وكل خسارة وبالتالي يصبح أكبر بكثير لضرب الأسهم الخاصة بك على أساس النسبة المئوية. على هذا النحو، يتأرجح رأس المال الخاص بك بشكل عام تصبح أكثر وضوحا من نتائج سجل المسار المبلغ عنها لنظام معين المتداولة ومخاطر السحب التي تتجاوز عتبة التجار النفسية هي أكبر. ما لم يعرف المستثمر ذلك في وقت مبكر، يكاد يكون من المؤكد أنها محكوم عليها بالفشل. هل لديك أي نصيحة لأولئك الذين يتاجرون أي من النظم الخاصة بك نحصل على عدد قليل جدا من العملاء التي هي جديدة على التداول. إم متأكد من مجرد لأننا لا تلعب لعبة الإعلان وتعزيز التوقعات غير واقعية. بعد أن أحرقت من قبل بلدي غولابيليتي في الماضي، ونحن فقط أرينت نظرا لنوع من الدعاية التي تشغل باستمرار في شبكة جديدة من المصاصون. تقريبا من عملائنا قد تم بالفعل من خلال الحروب التجارية الخاصة بهم وقصص الرعب وأنها قد حان لفهم وقبول القيود على ما يمكن أن نتوقع حقا من السوق مع مرور الوقت. لقد أقنعوا بالفعل أنفسهم بأنهم بحاجة إلى أن يكونوا تجار النظام وأنهم إلى حد ما كانوا يبحثون بجدية عن أنظمة التداول الميكانيكية التي تناسب أنماط التداول الفردية والشخصية. ويطالبون باكتستينغ إلى درجة كافية أن لديهم بعض التوقعات الكمية من الأداء في المستقبل. انهم يريدون عموما لتداول النظم نفسها ولكن لا أحب أن تفعل ذلك على أساس يومي لأنها تحصل على حرق - تماما كما فعلت. معظم زبائني هم الناس ذكية جدا الذين كانوا في جميع أنحاء كتلة لذلك لا أستطيع افتراض حقا أن نعرف أكثر من ذلك بكثير منهم. قطعة واحدة من النصائح التي أفعلها عموما هي أن تأخذ فقط تلك الخطوة الأخيرة في تطور تجارتها، والتخلي عن مسؤولياتهم التجارية التقديرية، وببساطة تسليم النظام لأكثر من وسيط مساعدة النظام للتجارة بالنسبة لك. لقد اعترفت أخيرا لنفسي بأنني أضعف حلقة في آلة التداول الخاصة بي وقد اتخذت للتو تلك الخطوة مع عدد قليل من حساباتي. و إم بالفعل أكثر سعادة. أحصل على رؤية ما يجري القيام به عن طريق الوصول إلى جميع معلومات الحساب على الخط حتى أتمكن من التحقق من المواقف ضد بلدي الانتاج ترادستاتيون الخاصة. يبدو أنني ما زلت الحصول على كل متعة يجري في السوق ولكن لم يكن لديك للتعامل مع التوتر والقلق وفوضى التفاصيل من القيام التحليل بلدي وفحص مزدوج كل شيء قبل أن أضع في أوامر. وكل هذا يكلف فقط 5 لكل عقد أكثر من عندما كنت أفعل كل تحليل الكمبيوتر ودخول جميع أوامري نفسي. الأهم من ذلك، وذلك باستخدام وسيط مساعدة نوع وسيط يمنع التجار من التخمين الثاني نظامهم وأنها بالتأكيد قبل المباراة لهذا السبب وحده. ما رأيك في الأسواق والأسواق الساخنة هذا العام في الواقع أنا جعله نقطة في محاولة لعدم النظر في الأسواق التي ستكون ساخنة لأنني وجدت أن يتداخل مع قرارات التداول بلدي. واحدة من مبادئ التداول النظام هو أن تتبع النظام بغض النظر عن ما. هذا صعب بما فيه الكفاية لمتوسط ​​جو مثلي فقط بسبب المشاكل النفسية التي ناقشناها بالفعل. إضافة في مزيج جيد من طرف ثالث المدخلات الأساسية والخوف والجشع على جزء من المستثمر وتجد أن ببطء مع مرور الوقت كنت قد أصبحت تاجر تقديرية. لذلك بالنسبة لي، حتى التفكير في الأسواق يصبح الهاء من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على تداول بلدي. لذلك لهذا السبب، أنا تجنب قراءة أي شيء له علاقة التحليل أو التنبؤ حيث الأسواق سوف تذهب المقبل. أنا أحب قراءة وول سانت جورنال لأن لديهم مثل هذه كبيرة، إنجاز، ومسلية الكتاب. لنفترض إذا كنت عالقة فقط على الصفحات الأولى سيكون على ما يرام ولكن وجدت أنني حتمت هاجرت إلى قسم السلع وانتهى الأمر إلى إدخال الإجهاد في حياتي. لذلك أنا لا حتى ننظر إلى أن بعد الآن. أنا أؤمن إيمانا حادا إذا كانت مجرد السلع المدرجة من قبل أسماء رمز وكنت فقط حصلت على أسعار مفتوحة وعالية ومنخفضة، وإغلاق ولم تعرف حتى ما كانت عليه عندما فعلت التحليل الخاص بك، أن معظم التجار سوف تفعل أفضل. ثم خفضها إلى لعبة أرقام الإحصائية بسيطة. ملاحظة: العدد التالي أيضا مواصلة محادثتنا مع السيد بريور والتحدث عن آرائه حول تطوير النظام وأهمية الصادقة باكتستينغ. الجزء الثاني - في هذا العدد، استعد جيدا مرة أخرى على مقابلتنا مع ألان بريور، وهو مدير طويل المدى. المسألة الأخيرة تحدثنا عن الجوانب النفسية وإدارة الأموال من التداول وكيف يمكن أن تؤثر على اختيارك لأنظمة التداول. هذه المسألة، تناقش جيدا فلسفة التداول ونظام تطوير انه يستخدم في نظم التداول على المدى الطويل. لقد أنجزت نظمك بشكل جيد. إلى ما تعزو أدائها في قلب كل ما نقوم به هو 2 مفاهيم - البساطة و باكتستينغ واسعة مع المعلمات غير الأمثل. نحن مقتنعون جيدا بعد سنوات عديدة من اختبار النظام أن أنجح أنظمة الأداء في المستقبل هي تلك التي هي واضحة جدا في التصميم، وقد وضعت و باكتستد مع المعلمات غير الأمثل. عن طريق البساطة أعني أن كل المفاهيم مفهومة بوضوح و المنطقي للشخص من الذكاء المتوسط ​​(مثل نفسي) و الرياضيات يمكن القيام به مع آلة حاسبة بسيطة (على الرغم من أنني أوصي بشدة السماح للكمبيوتر القيام بعمل لتجنب الأخطاء). وأعتقد بشدة أن النظم يجب أن تكون بسيطة إلى حد ما حتى يتسنى للمستثمرين فهم دقيق الفروق الدقيقة والتي تمنحهم الثقة للبقاء في الدورة خلال فترة تداول صعبة. في كل من أنظمتنا، هناك إدخال واحد، سعر واحد على أساس وقف الخروج أندور وقف الاحتفاظ الربح، وموقف إدارة الأموال. وتلتزم أنظمتنا أيضا معظم الوقت تكريم مبادئ نجاح التداول مثل اتباع هذا الاتجاه، لا تحاول اختيار قمم وقيعان، والحد من الخسائر الخاصة بك والسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل. تم تصميم جميع أنظمة التداول لدينا للدخول في اتجاه الاتجاه الرئيسي وتتطلب السعر أو الاختراق القائم على تقلب كتأكيد. كل نظام لديه أيضا صارمة وقف إدارة الأموال التي يتم وضعها مع كل أمر دخول للحد من الخسائر الأولية في حالة الاختراق كاذبة. جميع أنظمتنا كما رد الفعل أساسا بدلا من التنبؤية. يجب على السوق أن يخبرنا تحركه من خلال تحرك السعر المناسب قبل أن تدخل أنظمتنا إدخالات إشارة وبمجرد أن تتحرك في طريقنا ندع الأرباح تشغيل أطول فترة ممكنة مع وقف زائدة. لا تحاول الكثير من الأنظمة اتباع هذه المبادئ التوجيهية ما الذي يجعل أنظمتكم مختلفة حسنا، إنك تصحح بأن هذه المبادئ معروفة على نطاق واسع وتستخدم من قبل العديد من التجار الآخرين. واحدة من الأشياء التي نقوم بها بشكل مختلف أن يحسن لدينا النسبية أداء النظام العام هو أن كل معلمة تقريبا في كل واحد من أنظمتنا هو التكيف مع السوق. على سبيل المثال، واحد من أنظمتنا (وافريدر) هو نظام كسر قناة السعر. حجم القناة في وافريدر يتغير باستمرار وتلقائيا على أساس النشاط السعر الأخير. وبالمثل في أنظمة أخرى توقف زائدة لدينا تلقائيا تسارع أو تباطؤ بالنسبة للسعر الحالي استنادا إلى نفس المنهجية التكيف في السوق. نحن فقط السماح للسوق تقرر ما إذا كان تتحرك بطريقة تتجه أو لا ثم ثم المعلمات النظام لدينا يتم تعديلها تلقائيا. ومع ذلك، على الرغم من أننا نستخدم الكثير من المبادئ المشتركة التي تم تسليمها على مر السنين، وجدنا أيضا أن الكثير من الحكمة التقليدية مسطحة من الخطأ. على سبيل المثال، وجدنا أنه من الأفضل دائما تقريبا تشديد توقف عندما الاتجاهات قوية بدلا من وجود توقف فضفاضة كما هو في كثير من الأحيان الوعظ. وبالمثل، نستخدم ستوشاستيك كأداة تأكيد الاختراق بدلا من كمؤشر على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع وهو الاستخدام الذي تم تطويرها في البداية والترويج لها. شيء آخر مختلف عن أنظمتنا هو أنها تستخدم فقط أشرطة الأسعار الأسبوعية بدلا من الحانات اليومية أو خلال اليوم. هذا ليس فقط يناسب لدينا أنماط التداول الشخصية (لأن لدينا فقط للقيام تحليلنا مرة واحدة في الأسبوع بدلا من 5 مرات في الأسبوع) ولكننا نعتقد أيضا أن أنماط الأسعار هي أكثر موثوقية بكثير على الأطر الزمنية أطول لأنك القضاء على الكثير من الضوضاء في السوق. لقد ذكرتم أيضا باكتستينغ واسعة وغير الأمثل كمفاتيح لأداء النظام على المدى الطويل. كيف تنظرون إليهم كجزء من عملية تطوير النظام يجب على أي نظام نقوم بتصميمه وتقييمه أن يتحمل الصرامة والتدقيق الصارم، وهذا هو المكان الذي نكون فيه صادقين مع أنفسنا. أي شخص قضى أي وقت مع ترادستاتيون وجدت أن من السهل جدا لوضع نظام معا التي يمكن أن تظهر أرقام أداء جيدة حقا عبر العديد من السلع المختلفة إذا كان المرء على استعداد لضبط المعلمات لكل سلعة أندور استبعاد بعض السلع من قاعدة بيانات الاختبار الخاص بك . ومع ذلك، فإننا نعتقد تماما إلى جوهر عظامنا أن مثل هذا الأمثل، في أي شكل تقريبا، يضر عملية تطوير النظام وربما تسبب في زوال سابق لأوانه من التجار أكثر التقنية من أي عامل واحد آخر (على الرغم من عدم وجود إدارة الأموال هو على الارجح وثيقة ثانية). ونتيجة لذلك، اتهمنا إلى حد ما بأخذ مفهوم عدم التحسين إلى أقصى حد في عملنا الإنمائي. وكمثال على ذلك، بالإضافة إلى عقد كل معلمة واحدة ثابتة لكل سلعة ضمن اختبار نظام واحد، ونحن نحمل العديد من المعلمات ثابتة عبر جميع 6 من أنظمتنا. وهي تشمل وقف إدارة الأموال الثابتة، والمنهجية التكيفية للسوق، وموقف الاحتفاظ بالربح. بالإضافة إلى ذلك، كل واحد من أنظمتنا هو باكتستد ضد نفس مجموعة مختارة بشكل صارم محفظة 21 السلع لذلك نحن لا إدخال السلع الكرز التقاط في معادلة التقييم. وأخيرا، فقط لتبقى لنا من تشغيل الآلاف من الاختبارات للعثور على أفضل مجموعة المطلقة من المعلمات لأي نظام واحد، ونحن بحاجة إلى كل من المعلمات لدينا أن يكون رقم فيبوناتشي أو 10 × متعددة من عدد فيبوناتشي. الآن، لا أحد من أنظمتنا استخدام أرقام فيبوناتشي أو نسب بأي شكل من الأشكال ولكن قررنا في وقت مبكر أن تقييد اختيارنا من القيم المعلمة بهذه الطريقة يبدو فقط أن يكون وسيلة معقولة ومحافظة لإبقائنا من المناسب منحنى وكنا نفعل ذلك من أي وقت مضى منذ. يبدو بوضوح أن لديك تفضيل للتداول على المدى الطويل. أي سبب معين يجعل جميع أنظمتنا تنظر إلى السوق من منظور طويل الأجل (بمعنى متوسط ​​طول التجارة يقاس في أسابيع إلى أشهر) لأننا ننظر إلى الأسواق بهذه الطريقة وكل نظام قمنا بتطويره كان مع شركائنا في نهاية المطاف استخدام في الاعتبار. في جوهرها، وأنظمتنا هي على المدى الطويل لأنها تناسب علم النفس الشخصي لدينا وتفضيلنا للتداول أقل في السوق. أعتقد أن التجار الناجحين على المدى القصير لديهم شخصية مختلفة تماما عن التجار على المدى الطويل. فهي منضبطة جدا ويمكن أن تستخدم تمتد، وتركز الاهتمام تمتد إلى البقاء لصقها لشاشة طوال اليوم. فهي تفاعلية عالية ولها أعصاب بطيئة للتعامل مع نكسات السوق في الوقت الحقيقي لا مفر منه. هذه هي صفات بالغة الصعوبة جدا للتطور في المتداول المتوسط، وأدركت في وقت مبكر، تلك التي لم أكن آمل أبدا أن حشد في نفسي. من ناحية أخرى، يميل التجار الناجحون على المدى الطويل إلى أن يكونوا أكثر منهجية وحسابا وأن يكون لديهم مزاج أكثر صبرا. إم بالتأكيد في هذا المخيم في وقت لاحق، وأعتقد أن 95 من التجار المحتملين هي أيضا. أيضا، على الرغم من أنني حقا الحصول على ركلة من يجري في الأسواق والتسلل نظرة خاطفة على الاقتباسات من الآن فصاعدا، أنا حقا لا شغف للتجارة ولا تتمتع بشكل خاص ميكانيكا التداول. أجد العملية برمتها من تحميل ونقلت واختيار التجارة أن تكون مملة ومملة وبعد مرهقة في نفس الوقت. وأعتقد أن كل تجارة تقدم مستوى تدريجي آخر من الإجهاد في المتداول أنه إذا تم تجاوز عتبة الإجهاد الفرد التجار، ويؤدي إلى أخطاء وحكم سيء. أصعب جزء عن كونه التاجر هو الاتساق والتعامل مع الإجهاد عندما الأمور لا تسير في طريقك. بالنسبة لي، ببساطة أسهل كثيرا أن تكون متسقة عندما إم لا أكد والتجارة أقل كثيرا ما يجعلني أقل وشدد. لذلك من خلال التداول على المدى الطويل والحد من عدد من الصفقات، وأنا في نهاية المطاف قضاء وقت أقل في القيام بشيء أنا حقا لا يتمتعون به والقضاء على الكثير من الإجهاد في حياتي التداول. By matching my trading style to my trading systems, it has made me far more relaxed as a trader and in far better psychological shape to weather the inevitable drawdowns that Im sure our systems will see in the future. Do you feel that the longer-term approach is superior to other types of trading like day trading and short term Thats a little like asking whether you think apples or oranges are better. And, of course, the answer depends on whether the particular person who was asked happens to likes apples or oranges. The point being that I think a trader should not ask whether or not long term trading is superior to short term trading (I think it is), but whether or not long term trading suits their individual personality. I think most people imagine that swing trading or day trading seems exciting and somewhat daring and they think that this would be a fun thing to do in their lives. They rarely consider whether they are emotionally suited for the psychological rigors and discipline required for successful day trading or short term swing trading. Im pretty sure most peoples personality and lifestyle are far better suited for a longer term trading approach. But I also think there are some inherent technical advantages to trading in a longer time frame. I have always believed that markets are chaotic in the short term but more predictable and cyclical over the longer term. One can take almost any long-term price chart and see a number of seemingly very tradable long-term price trends that have far less quotbouncequot than price action viewed in shorter time frames. But the bottom line to us is simply that our work shows that it is generally more profitable to apply the trading principles we use to long term time frames rather than in short term trading. Plus we like the fact that our long-term approach reduces the overall number of trades compared to trading systems with a shorter time frame and thus minimizes the negative effects of commissions and slippage. The one possible disadvantage of longer term trading strategies, however, is that they generally require both a larger initial stop and a looser trailing stop to allow room for a big move to develop. This is psychologically very difficult for a thinly capitalized trader to accept. However, I have learned over and over again that large stops leads to large profits - as incongruous as it sounds. Ive spent countless hours in the past trying to develop systems with the tightest possible initial stops and I invariably found out that it almost always works out better if larger stops are used - even on small contracts like corn or eurodollars. Your use of weekly time frames is somewhat unique in the industry. How did you end up using these time frames when so much of the industry seems to be going to shorter and shorter time frames Well my original research into the use of weekly bars was entirely motivated by the fact that I was sick and tired of having to do my commodity updates and analysis every evening. As I said earlier, I dont particularly enjoy the mechanics of trading - especially if I have to do it at the end of a long hard day in the field. I found I would often walk into my home at the end of a long day in the fields and find my kids bouncing off of the walls and my poor wife ready to bolt town. Having to find the time and quiet space to sit down each evening and methodically do my updates and trade analysis in the midst of this chaos just became impossible without starting to shut my family out of my life. It simply wasnt an environment conducive to making thoughtful trading decisions. It also felt at the time that I was just getting too close to the markets. I realized something had to give and started earnestly looking at longer term trading to reduce my trading activity. I also stated working with weekly bars at the same time because only doing your analysis and placing trades once a week instead of once a day sure sounded good. And as they say, I have never looked back since. You obviously have a strong bias for technical analysis, what led you to focus of this type of analysis compared to fundamental analysis I first became interested in the markets as a college student when I was walking through the bookstore at the University of California. It was absolutely huge and probably ten times larger than the entire public library in the small central California valley town in which I grew up. I was wandering through trying to find my way and happened to glance up in the BusinessInvestment section of the store. I saw William Granvilles new book on On Balance Volume on the shelf and, to this day I dont know why because I had no interest in investments at the time, just happened to grab it and curiously browse through it. I was instantly hooked and read through 100 pages right there in the store. I didnt have enough money to buy it at the time but I went back to the store every day until I had read the entire book. I still vividly remember crouching down in the store aisles scribbling notes from the book into my binder and being absolutely dumb struck at what appeared at the time to be the clarity of his vision. Now I have never been able to subsequently develop a system that is consistently profitable using On-Balance Volume or any volume indicators, but I became instantly and totally hooked on his premise that the market itself will always tell us everything we need to know about the market. From that point on the markets became an exciting, mysterious, wonderfully changing puzzle for me to solve and my love affair with technical analysis began. How do you go about developing a system I have fun doing system development work even though only about one out of every 20 ideas I try ever pans out into a working system. I think its relaxing to sit in front of my computer, bring up a few weekly charts, start applying indicators and see if I can spot any loose relationships between the price of the commodity and the indicator with which I am playing. Its a little like playing Solitaire. If anything looks interesting, Ill start coding different entries and exits to see if I can take advantage of this observation. If I can get things to work well with a half dozen different commodities using weekly bar data, then Im finally ready to run the system on our standard 21 commodity portfolio. I wish I were the type where Im occasionally hit with the proverbial lightning bolt and a system mysteriously jumps out of my head. But the process is longer and more evolutionary for me and I generally have to work through a slew of my half-baked testing ideas before I hit on a good one. If you have a preference, would you prefer to trade commodities or stocks on a mechanical trading system Why Well, thats an easy one. Assuming that you are leveraged to the same extent in each marketplace and you have the same relative risk: reward ratios, I would always favor a basket of different unrelated commodities over a basket of different, seemingly unrelated stocks. A cornerstone of any successful trading plan is diversification and I am convinced that its easier to diversify with commodities than with equities. This is because the movement of seemingly unrelated stocks are, in fact, very highly correlated as they tend to move up or down together as a group with the overall market. Even if you try to get stocks from 7 or 8 different stock sectors, the degree of correlation between the movements of the individual stocks is very high. It just seems intuitively obvious to me that eurodollars, cattle, cocoa, soybeans, copper, and Swiss franc are more likely to show more independent price movement relative to each other than say GE, IBM, Wal-Mart, and United Airlines. Are you working on any new projects that you can tell us about I would not exactly consider it to be a life failure if I never succeed, but I have never, ever been able to develop a short term, swing system that can trade with non-optimized parameters across our full standard portfolio of commodities. It seems that every time I sit down and start trying to come up with a shorter-term swing system I find my initial results are not consistently profitable. I then end up basically going through a series of changes in the system methodology to get it profitable and invariably end up with a longer-term system. Our most recent system that we just introduced (quotAnomalyquot) is a good case in point. This system started out as an attempt on my part to consistently identify and buy oversold commodities and sell over bought commodities. It seems I get a wild hair up me and go through this seemingly futile attempt every few years. This time I tried a few dozen different combinations using RSI, Stochastics, and R and nothing was really working. Then I accidentally reversed my buy and sell signals in the system code and, lo-and-behold, profits unfolded. Eventually our continued research shows that Stochastics are a much better tool at predicting continued price movement in a trend than they are at predicting overbought or oversold reversal conditions. Once that became apparent and I stepped outside the box, all the development pieces came together quickly and Anomaly was the resulting system for which we have just posted the description and historical performance results on our website. That notwithstanding, I still havent given up trying to find that elusive short-term system. I still have a gut feeling that there is a profitable way to trade short term swings with weekly bar data so Ill continue to play with the computer trying to discover that little hidden kernel of swing trading wisdom. I have to admit, though, that my attempts to come up with a viable short term system may be more about my meeting a personal challenge than a realistic appraisal of my chances of success and I would not be surprised if we had this same conversation 10 years from now. A wise, grizzled, old market veteran may still be right long from now when he recently said, quotThe consistent short term swing system has yet to be developedquot. Thanks for the opportunity to share my thoughts.